Vol. 1 No. 1 (2021): Mei
Articles
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap adanya pengumuman masuknya Virus Covid-19 ke Indonesia. Data penelitian diambil pada saat pengumuman masuknya Virus Covid-19 ke Indonesia, diberlakukannya kebijakan PSBB dalam rangka menanggulangi pandemic Covid-19, kemudian pada saat pengumuman dijalankannya kembali moda transportasi. Event window yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 hari,dimana 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari sesudah pengumuman event dan 1 event date pada hari tersebut.Hasil paired sample t-tes, menunjukkan terjadi perbedaan signifikan pada harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < 0,05. Dimana harga saham mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya kasus covid-19. Sedangkan pada saat diberlakukannya kebijakan PSBB dan pengumuman dijalankannya kembali moda transportasi, tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada harga saham sebelum dan sesudah event tersebut.
Covid-19
Return Saham
How to Cite
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM. (2021). Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan , 1(1), 1-13. https://doi.org/10.52909/jbemk.v1i1.22
References
- Cahyaningdyah, D. (2010). Analisis Monday Effect Dan Rogalski Effect Di Bursa Efek Jakarta. JDM , 1 (2), 154-168.
- Fahmi, I. (2013). Penganar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Ferita, D. (2018). Analisis Anomali Pasar Terhdapa Return Saham Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia : Pengujian Day Of The Week Effect, Weekend Effect, Week Four Effect Dan Rogalsky Effect. Jom Feb , 1 (1), 1-15.
- Gava Media. Putri, S,. & Fauzie, S. (2014). Analisis Monday Effect dan Rogalski Effect Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012- 2013. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 2 (11), 685-699.
- Gumanti, T. A. (2011). Manajemen Investasi Konsep, Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harsono, B. (2013). Efektif Bermain Saham. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Hikmawati, F. (2017). Metode Penelitian. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Jogiyanto. (2017). Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.
- Kartikaningsih, Dewi. 2020. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Food And Beverage Di Masa Pandemi Covid-19 Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen p-ISSN 1978-3108,e-ISSN2623-0879 Vol. 14 No. 2, 2020, Hal. 133-139
- Kasdjan, A. M., Nazarudin, & Yusuf, J. (2017). Pengaruh Anomali Pasar Terhadap Return Saham Perusahaan Lq-45. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (1), 35-48.
- Khaerul Umam, H. S. (2017). Manajemen Investasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Khoiriah, Monita; Moh. Amin; Arista Fauzi Kartikasari.2020. Pengaruh Sebelum Dan Saat Adanya Pandemi Covid-19 Terhadap Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 . E-JRA Vol. 09 No. 11 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Kristiawan, A. (2010). Analisis Return Jumat Dan Return Senin Pada Indeks Likuiditas 45 Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (Jambsp) , 7 (1), 46-62.
- Kusnandar, D., & Bintari, V. (2020). Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19.Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis,2(2), 195-202
- Lestari, Made Irma (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiahdan Stock Return(Studi Kasus Pandemi Covid-19. Jurnal Bina Akuntansi, 7(2), 223-239. Retrieved from https://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/98
- Muhammad, Radian;, Brady Rikumahu; Aldilla Iradianty. 2016. Pengaruh Weekday Effect Dan Week-Four Effect Terhadap Return Saham Indeks Kompas100 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2015. e-Proceeding of Management : Vol.3, No.1 April 2016 | Page 124
- Nuraini, F. (2016). Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan Pada Return Saham:. E-Proceeding Of Management , 3 (3), 3147
- Nurmasari, Ifa. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Transaksi (Studi Kasus Pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.) JURNAL SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ) Vol.3, No. 3, Mei 2020 Halaman : 230 - 236 LPPM & Prodi Manajemen Unversitas Pamulang
- Paresh Kumar Narayan, Dinh Hoang Bach Phan and Guangqiang Liu. 2020. COVID-19 lockdowns, stimulus packages, travel bans, and stock returns Finance Research Letters, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101732
- Paskalis, F. P. (2016). Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Priyatno, D. (2016). Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS. Yogyakarta:
- Roseliani, B., & Khairunnisa. (2015). Efek Anomali Pasar Terhadap Return Saham (Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013). E-Proceeding Of Management , 2 (2), 1649.
- Sadalia, I., & Pandiangan, O. (2010). Analisis Anomali Pasar Perdagangan Pada Return Saham Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonom , 13 (2), 71-79.
- Sari, T. I., & Susilawati, S. (2018). Analisis Monday Effect, Weekend Effect Dan Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada Kelompok Saham Indeks Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2017- Januari 2018. 2 (2), 125-129.
- Scott R Baker, Nicholas Bloom, Steven J Davis, Kyle Kost, Marco Sammon, Tasaneeya Viratyosin. 2020. The Unprecedented Stock Market Reaction to COVID-19, The Review of Asset Pricing Studies, ,https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008
- Sutedi, A. (2013). Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang. Bandung: Alfabeta Cv.
- Tendelilin. (2010). Portofolio Dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.
- Trisnadi, M. M., & Sedana, I. B. (2016). Pengujian Anomali Pasar : Day Of The Week Effect Pada Saham Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud , 5 (6), 3794-3820.
- Umam, K., & Sutanto, H. (2017). Manajemen Investasi. Bandung: Pustaka Setia.